همبستگی بین بازارها

آیا تا به حال مشاهده کرده‌اید که قیمت طلا افزایش یابد و همزمان دلار آمریکا کاهش پیدا کند؟ 🤔 یا مثلاً وقتی بورس آمریکا سقوط می‌کند، قیمت بیت‌کوین نیز پایین می‌آید؟
✅ این اتفاقات تصادفی نیستند!
✅ این‌ها نتیجه‌ی همبستگی بین بازارها هستند، که یکی از عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری‌های تریدرها و سرمایه‌گذاران به شمار می‌آید.

اما همبستگی بین بازارها چیست؟ چطور می‌توان آن را شناسایی کرد؟ کدام بازارها به یکدیگر وابسته‌اند؟ و چگونه می‌توان از آن برای بهبود معاملات استفاده کرد؟
در این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد! 🚀

همبستگی بین بازارها چیست؟

همبستگی (Correlation) به رابطه‌ی بین حرکت دو بازار مختلف اشاره دارد. در واقع، همبستگی میزان ارتباط و تاثیر حرکت یک بازار بر بازار دیگر را نشان می‌دهد.

انواع همبستگی بین بازارها:

🔹 همبستگی مثبت (Direct Correlation)
زمانی که دو بازار به طور هم‌جهت حرکت می‌کنند، به آن‌ها همبستگی مثبت گفته می‌شود. به عبارت دیگر، اگر یکی از بازارها بالا برود، دیگری نیز رشد خواهد کرد و بالعکس.
مثال‌های همبستگی مثبت:

• بورس آمریکا (S&P 500) و بیت‌کوین: معمولاً وقتی بازار سهام رشد می‌کند، قیمت بیت‌کوین نیز افزایش می‌یابد.
• نفت و دلار کانادا (CAD): به دلیل این که کانادا یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت است، قیمت نفت و ارز کانادا معمولاً هم‌جهت حرکت می‌کنند.

🔹 همبستگی منفی (Inverse Correlation)
وقتی دو بازار به صورت معکوس از یکدیگر حرکت می‌کنند، یعنی یکی بالا می‌رود و دیگری پایین می‌آید، به آن‌ها همبستگی منفی می‌گویند.
مثال‌های همبستگی منفی:

• طلا و دلار آمریکا (XAU/USD vs. DXY): وقتی دلار قوی می‌شود، طلا معمولاً کاهش می‌یابد و برعکس.
• شاخص دلار (DXY) و EUR/USD: چون یورو سهم بزرگی از شاخص دلار را تشکیل می‌دهد، معمولاً وقتی شاخص دلار افزایش می‌یابد، قیمت یورو/دلار کاهش می‌یابد.

🔹 همبستگی صفر (No Correlation)
برخی بازارها هیچ رابطه‌ای با هم ندارند و ممکن است به طور مستقل از هم حرکت کنند.
مثال: قیمت گاز طبیعی و بیت‌کوین: معمولاً هیچ رابطه‌ای میان این دو وجود ندارد.

همبستگی بین بازارهای مهم مالی

1. طلا و دلار آمریکا (XAU/USD vs. DXY)

همبستگی منفی: وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، طلا به دلیل قیمت‌گذاری به دلار ضعیف‌تر می‌شود. این رابطه به ویژه برای تحلیلگران بسیار مهم است.
💡 چرا؟ چون وقتی ارزش دلار بالا می‌رود، خرید طلا برای کشورهایی که به دلار نیرومند قیمت‌گذاری می‌کنند، گران‌تر می‌شود و در نتیجه تقاضا برای طلا کاهش می‌یابد.

2. نفت و ارزهای وابسته به نفت (مثل CAD و RUB)

همبستگی مثبت: زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، ارز کشورهایی که به نفت وابسته هستند، مثل دلار کانادا، معمولاً افزایش می‌یابد.
🎯 مثال: قیمت نفت خام و دلار کانادا (CAD)

3. بورس آمریکا و بیت‌کوین (S&P 500 vs. BTC)

این دو معمولاً همبستگی مثبت دارند، به این معنا که در زمان‌های رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین علاقه نشان می‌دهند.
اما در بحران‌های اقتصادی، سرمایه به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت می‌کند و این باعث کاهش قیمت سهام و بیت‌کوین می‌شود.

4. اوراق قرضه و سهام (Bonds vs. Stocks)

همبستگی منفی: وقتی بازار سهام رشد می‌کند، سرمایه‌گذاران معمولاً اوراق قرضه را می‌فروشند و وارد بازار سهام می‌شوند. به همین دلیل، قیمت اوراق قرضه کاهش می‌یابد.

چگونه از همبستگی برای معاملات استفاده کنیم؟

1. تأیید سیگنال‌های معاملاتی

اگر تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که طلا در حال رشد است، اما شاخص دلار آمریکا در حال افزایش است، احتمالاً این دو سیگنال متضاد هستند. پس در این شرایط باید مواظب باشید.

2. پوشش ریسک (Hedging)

برای کاهش ریسک، می‌توانید یک معامله مخالف در بازارهایی که همبستگی منفی دارند انجام دهید. مثلاً اگر یک معامله خرید روی EUR/USD دارید، می‌توانید یک معامله فروش روی USD/CHF باز کنید.

3. پیش‌بینی حرکات بازار

اگر قیمت نفت در حال افزایش است، احتمالاً ارزهایی که به نفت وابسته‌اند (مثل دلار کانادا) نیز رشد خواهند کرد. این می‌تواند یک فرصت معاملاتی عالی باشد.

چگونه همبستگی بین بازارها را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی همبستگی بین بازارها می‌توانید از ابزارهایی مانند “Correlation Coefficient” در متاتریدر استفاده کنید یا از سایت‌های معروف مثل Myfxbook و Investing.com بهره ببرید. این ابزارها می‌توانند به شما در شناسایی میزان همبستگی میان جفت‌ارزها و بازارهای مختلف کمک کنند.
ضریب همبستگی به این شکل محاسبه می‌شود:

• +1 = همبستگی کاملاً مثبت
• -1 = همبستگی کاملاً منفی
• 0 = هیچ همبستگی‌ای وجود ندارد

نتیجه‌گیری: چطور از همبستگی بین بازارها به نفع خود استفاده کنیم؟

داشتن درک درست از همبستگی بازارها می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید.
✅ با تحلیل بازارهای مرتبط، می‌توانید سیگنال‌های اشتباه را فیلتر کرده و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
✅ این یک استراتژی مخفی است که تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند تا به سود بیشتری دست یابند.

پس حالا که مفهوم همبستگی بازارها را به خوبی درک کردید، می‌توانید از آن برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود بهره‌برداری کنید! 🚀🔥